通达信是可以自己写 dll 插件的，这个插件函数呢，可以引用从第一根 bar 到 最后一根 bar 的数据，也就是提供了一个数据序列数组，这样的话，可以随便引用，未来数据也可以随意引用，只要输出一个数组序列就行。本来通达信里是不支持递归调用变量的，这样的话可以随意在 dll 里玩，有很多缠论指标也是这样的，主要是用来找顶底分形，那么必然用到未来数据。这里我们先不讨论在通达信 dll 里写指标，主要是利用这个 dll 把数据传输出来，也不用批量导出数据。只需要在通达信看盘的时候同步一下 MT5。所以我在这个 dll 里开了一个 zeromq tcp 推送服务，然后 mql 里来连接，等待推送事件，然后拿到数据更新码表 Symbol 和数据。 这样一来我就可以利用 MT5 里强大的指标功能，比如好用的 shved_supply_and_demand 指标，还有下单时也可以拉两根线来根据止损空间算出一个开仓手数。
参考
- Shved Supply and Demand - indicator for MetaTrader 5
- Volume Profile + Range v6.0 - indicator for MetaTrader 5
- Volume Profile Indicator for MT4/MT5
- https://finansya.com/volume-profile-vpvr-indicator-for-mt4-mt5-and-tradingview/
- https://www.forexmt4indicators.com/volume-profile-range-v6-0-forex-mt5-indicator/
- Market Profile Indicator for MT5
- indicatorspot.com