70tick 图就是接收 70 次询价信息后累计一根 bar 的 OHLC 后绘制一根,这样时间可以小于 1 分钟(在交易频繁时),也可以大于 1 分钟(在交易不清淡时)形成一根 bar。MT4 的指标在 OnCalculate 回调函数中接收 tick 数据回调,那么可以在累计 70 次回调,70 次回调中每次的最新价就是 close[0]
,无关 ask
和 bid
。70 次中close[0] 形成的最高点就是最高价,形成的最低点就是最低价,第一根 close[0] 就是开盘价,最后一根 close[0] 就是收盘价。所以 MathMod(counts, 70) == 0
就可以开始绘制。
上期 CTP 70tick 图实现
https://github.com/nicai0609/Python-CTPAPI 这里有 ctp 接口的 python 包装,例子很简单,主要是实现两个对象用来定于行情和交易。并附带了一个 tick 数据合成 1 分钟 K 线的例子,应该可以轻松的改造成 70tick 图。因为上期所是 1 秒钟推送两次行情快照,也就是最快 1 分钟也就是 120 次,这样的话,70tick K线就是一根小于 1 分钟的 K 线。