这里 https://www.earnforex.com/metatrader-expert-advisors/expert-advisor-template/ 有一个 EA 编程模板，注释也很全，定义了相关状态的枚举，没有使用魔数。

OnTick 函数：

//The OnTick function is triggered every time MT4 receives a price change for the symbol in the chart
void OnTick(){
   //Re-initialize the values of the global variables at every run
   InitializeVariables();
   //ScanOrders scans all the open orders and collect statistics, if an error occurs it skips to the next price change
   if(!ScanOrders()) return;
   //CheckNewBar checks if the price change happened at the start of a new bar
   CheckNewBar();
   //CheckOperationHours checks if the current time is in the operating hours
   CheckOperationHours();
   //CheckSpread checks if the spread is above the maximum spread allowed
   CheckSpread();
   //CheckTradedThisBar checks if there was already a trade executed in the current candle
   CheckTradedThisBar();
   //EvaluateExit contains the code to decide if there is an exit signal
   EvaluateExit();
   //ExecuteExit executes the exit in case there is an exit signal
   ExecuteExit();
   //Scan orders again in case some where closed, if an error occurs it skips to the next price change
   if(!ScanOrders()) return;
   //Execute Trailing Stop
   ExecuteTrailingStop();
   //EvaluateEntry contains the code to decide if there is an entry signal
   EvaluateEntry();
   //ExecuteEntry executes the entry in case there is an entry signal
   ExecuteEntry();
}

• 首先，重新初始化全局变量的值。
• 然后，扫描所有已开立的订单并收集统计数据。如果出现错误，跳过到下一个价格变动。
• 检查价格变动是否发生在新的K线（蜡烛）开始时。
• 检查当前时间是否在交易操作时间范围内。
• 检查当前的点差是否超过允许的最大点差。
• 检查当前K线内是否已经执行了交易。
• 根据特定的条件判断是否存在退出信号。
• 如果存在退出信号，执行退出操作。
• 再次扫描订单，以防有订单被关闭。如果出现错误，跳过到下一个价格变动。
• 执行追踪止损操作。
• 根据特定的条件判断是否存在入场信号。
• 如果存在入场信号，执行入场操作。

EvaluateEntry 函数

//Evaluate if there is an entry signal
void EvaluateEntry(){
   SignalEntry=SIGNAL_ENTRY_NEUTRAL;
   //if(!IsSpreadOK) return;    //If the spread is too high don't give an entry signal
   //if(UseTradingHours && !IsOperatingHours) return;      //If you are using trading hours and it's not a trading hour don't give an entry signal
   //if(!IsNewCandle) return;      //If you want to provide a signal only if it's a new candle opening
   //if(IsTradedThisBar) return;   //If you don't want to execute multiple trades in the same bar
   //if(TotalOpenOrders>0) return; //If there are already open orders and you don't want to open more

   //This is where you should insert your Entry Signal for BUY orders
   //Include a condition to open a buy order, the condition will have to set SignalEntry=SIGNAL_ENTRY_BUY

   //This is where you should insert your Entry Signal for SELL orders
   //Include a condition to open a sell order, the condition will have to set SignalEntry=SIGNAL_ENTRY_SELL
}

1. EvaluateEntry 函数：此函数用于判断是否存在入场信号。
2. 函数内部的逻辑：
   • 首先，将 SignalEntry 设置为中性（SIGNAL_ENTRY_NEUTRAL）。
   • 然后，根据一系列条件判断是否应该提供入场信号：
     • 如果点差过高，不提供入场信号。
     • 如果使用交易时间限制且当前不在交易时间内，不提供入场信号。
     • 如果不是新的K线（蜡烛）开盘，不提供入场信号。
     • 如果当前K线内已经执行了交易，不提供入场信号。
     • 如果已经存在其他开放订单且不希望再开立更多订单，不提供入场信号。
   • 在注释中，作者提醒您在以下位置插入具体的入场信号逻辑：
     • 对于买入订单，设置 SignalEntry=SIGNAL_ENTRY_BUY。
     • 对于卖出订单，设置 SignalEntry=SIGNAL_ENTRY_SELL。

LotsOptimized 函数

double LotsOptimized()
{
    if (!MM) return (Lots);

   double Size, RiskMoney, PositionSize = 0;

   if (AccountCurrency() == "") return(0);

   if (FixedBalance > 0)
   {
      Size = FixedBalance;
   }
   else if (UseEquityInsteadOfBalance)
   {
      Size = AccountEquity();
   }
   else
   {
      Size = AccountBalance();
   }

   if (!UseMoneyInsteadOfPercentage) RiskMoney = Size * Risk / 100;
   else RiskMoney = MoneyRisk;

   double UnitCost = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE);
   double TickSize = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKSIZE);

   if ((StopLoss != 0) && (UnitCost != 0) && (TickSize != 0)) PositionSize = NormalizeDouble(RiskMoney / (StopLoss * UnitCost / TickSize), LotDigits);

   if (PositionSize < MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT)) PositionSize = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT);
   else if (PositionSize > MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT)) PositionSize = MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT);

   return(PositionSize);
} 

1. 首先，这是一个函数定义，名为LotsOptimized。
2. 函数内部的逻辑如下：
   • 如果不使用资金管理（MM），则直接返回已设定的交易手数（Lots）。
   • 否则，根据不同情况计算交易手数：
     • 如果账户货币为空，返回0。
     • 如果设置了固定余额（FixedBalance），则使用该余额。
     • 否则，如果选择使用权益而不是余额（UseEquityInsteadOfBalance），则使用账户权益（AccountEquity()）。
     • 否则，使用账户余额（AccountBalance()）。
   • 根据风险管理设置计算风险金额（RiskMoney）：
     • 如果不使用资金百分比而是直接使用金额（UseMoneyInsteadOfPercentage），则使用预设的风险金额（MoneyRisk）。
     • 否则，根据账户大小和风险百分比计算风险金额。
   • 获取交易品种的单价（UnitCost）和最小价格变动（TickSize）。
   • 如果设置了止损（StopLoss）且单价和价格变动不为零，则计算交易手数（PositionSize）：
     • 根据风险金额、止损点数和价格变动计算交易手数。
     • 确保交易手数不低于最小手数（MODE_MINLOT）且不高于最大手数（MODE_MAXLOT）。
   • 返回计算得到的交易手数。