螺纹钢期权蝶形策略的稳健性

夜盘螺纹钢2410震荡向上,但是 rb2410P3050 并未下跌,竟然还有人平仓卖沽,这是怕螺纹大幅下跌吧,造成了权利金上涨。

蝶形策略好用,你震荡不跌,那么 2 张卖方认沽赚钱,如果碰上抄底螺纹卖沽不涨,那么他就得平仓回补造成平值期权上涨。如果螺纹再次下跌,那么平值再次大涨,怎么都划算。

刚说完就回归了,螺纹涨了,结果变成了 2 张卖沽赚钱,随你螺纹怎么反弹。

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Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
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